Wie das, was du gerade gelesen hast Digg es oder Tipd es. Das Ziel von Finance4Traders ist es, Händler helfen, indem sie ihnen unvoreingenommene Forschung und Ideen. Seit Ende 2005 entwickle ich handelnde Strategien auf persönlicher Basis. Nicht alle dieser Modelle sind für mich geeignet, aber andere Investoren oder Händler könnten sie nützlich finden. Schließlich haben die Menschen unterschiedliche Investmenttrading-Ziele und Gewohnheiten. So wird Finance4Traders eine bequeme Plattform, um meine Arbeit zu verbreiten. (Lesen Sie mehr über Finance4Traders) Bitte benutzen Sie diese Website in geeigneter und rücksichtsvoller Weise. Dies bedeutet, dass Sie Finance4Traders durch mindestens einen Link zurück zu dieser Website zitieren sollten, wenn Sie irgendwelche unserer Inhalte verwenden. Darüber hinaus ist es uns nicht gestattet, unsere Inhalte rechtswidrig zu nutzen. Sie sollten auch verstehen, dass unser Inhalt keine Garantie gewährt wird und dass Sie unseren Inhalt selbständig verifizieren sollten, bevor Sie sich darauf verlassen können. Beziehen Sie sich auf die Website-Inhaltsrichtlinie und Datenschutzbestimmungen, wenn Sie diese Website besuchen. 2 Kommentare: Es sieht so aus, als hättest du die 39239 aus der vba-Anweisung über 39output ausgelassen (n, 5).Value quotquot amp WMAn amp quot-amp WMAj39. Es sollte lesen 39output (n, 5).Value quot2quot amp WMAn amp quoten-amp WMAj39. Ihr Code wurde von großer Hilfe, danke. Ich muss sagen, dass Ihre Website ist sehr nützlich. Herzlichen Glückwunsch Ich war auf der Suche nach Informationen über Hull Moving Average Formeln, um einen Code in VBA (Excel) für die Eingangssignale zu schreiben. Nachdem ich einige googeln habe ich Ihren Code gefunden. Abgesehen davon habe ich zwei weitere Webseiten mit EXcel-Formeln gefunden, die die HMA-Formel aufbauen. Von hier: (Ich denke, sie sind zuverlässig wie Ihre) 1) finanzwisdomforum. orggummy-stuffMA-stuff. htm (muss herunterladen) 2) tradersDocumentationFEEDbkdocs201012TradingIndexesWithHullMA. xls Mein Ziel war es, die Ergebnisse von 3 verschiedenen Autoren kontrastieren und dann für das gleiche Ergebnis suchen . Ich habe zu sagen, dass I39ve verbrachte 3 volle Tage Learnigfixinginterpreting und schließlich I39ve gab heute auf, weil 3 von Ihnen differents Ergebnisse erhalten. I39m ganz verloren. I39m ermutigen, schreiben Sie Faust, weil ich lieber den VBA-Code. I39m versuchen, eine Strategie, die HMA (5) zusammen mit Heikin Ashi in einem 120 min Zeitrahmen. In Ihrem Code, wenn n5, die in Ihrem Code k sein sollte 2. (weil die sqrt (5) ist 2,33) oder kann 3, weil es 180s aufgerundet bis 3 Bitte bin ich glücklich und dankbar Wenn Sie für mich verwenden könnte Ihre kostbare Zeit, mich Fehler zu finden. Ich freue mich auf deine Antwort. Vielen Dank, Josu Izaguirre josugstgmail N. B: Ich bin nicht Englisch, I39m aus dem Baskenland und dies kann nicht perfekt sein, aber ich hoffe, es dient Ihnen. Kommentar schreiben Eine Handelsstrategie ist einer Unternehmensstrategie sehr ähnlich. Kritisch studieren Ihre Ressourcen wird Ihnen helfen, effektivere Entscheidungen zu treffen. (Weiterlesen) 8226 Technische Indikatoren verstehen Technische Indikatoren sind mehr als Gleichungen. Gut entwickelte Indikatoren, wenn sie wissenschaftlich angewendet werden, sind tatsächlich Werkzeuge, um Händler zu helfen, wichtige Informationen aus den Finanzdaten zu extrahieren. (Lesen Sie weiter) 8226 Warum ich Excel bevorzuge, präsentiert Ihnen Daten visuell. Dies macht es viel einfacher für Sie, Ihre Arbeit zu verstehen und Zeit zu sparen. (Lesen Sie weiter) Entfernen von Lag, Forecasting Data Trading-Indizes mit dem Rumpf Moving Average Moving Mittelwerte reibungslose Daten und machen es einfacher, Preisbewegungen zu analysieren, aber sie neigen dazu, lag. Herersquos ein Markt-Timing-System, das die Verzögerung entfernt und Prognosen zukünftiger Daten. B uy amp halten funktioniert gut, wie der Markt steigt, aber die Strategie fällt auseinander, wenn die Marktpanzer. Wir brauchen ein Timing-Modell, um Kapital in den Märkten zu bewahren und Chancen in den Märkten zu identifizieren. Ist es möglich Gleitende Mittelwerte sind oft der beste Weg, Datenspitzen zu eliminieren, und solche mit relativ langen Längen reibungslose Daten. Jedoch haben gleitende Durchschnitte einen Hauptfehler, indem ihre langen Rückblickperioden Verzögerung einführen. Die Lösung besteht darin, die gleitende Durchschnittsformel zu modifizieren und die Verzögerung zu entfernen. Dies minimiert die Möglichkeit, dass der gleitende Durchschnitt die Rohdaten überschreitet, wenn die nächste Intervalrsquos-Aktivität vorhergesagt wird und somit Fehler eingeführt werden. Herersquos, wie es getan werden kann. Entfernen der Verzögerung Eine neue Art von gleitenden Durchschnitt von Händler Alan Hull entwickelt versucht, dieses Problem zu lösen. In dieser Variation ist ein einfacher gleitender Durchschnitt (Sma) die Summierung von Datenabtastungen geteilt durch die Anzahl von Abtastwerten (N). Der Hull-gleitende Durchschnitt (Hma) bewirkt die Glättung unter Verwendung des gewichteten gleitenden Durchschnitts (Wma) und einer Quadratwurzel von N. Die Berechnung ist also: Um durch diese Formel zu gehen: Nimm die Wma der letzten N 2 Daten und multipliziere sie mit 2. Dann subtrahiere die Wma der letzten N Daten. Nun nehmen Sie diesen Wert und verwenden Sie die Quadratwurzel von N. Dann finden Sie die Wma der beiden Werte (das heißt, die Wma sqrt von N des Erinnerungswertes). Da die Quadratwurzel Werte verkürzt, sollte die Berechnung ein N wählen, das ein perfektes Quadrat wie 4, 9, 16, 25, 49 oder 81 ist. Beim Vergleich der Sma und Hma in Abbildung 1 mit einem 81-Tage-Durchschnitt finden wir Dass das Hma sowohl glatt als auch auf die sich ändernden Daten anspricht, während die Sma hinterherhinkt. Abbildung 1: einfache ma vs Rumpf ma. Hier sehen Sie einen Vergleich der SMA und HMA mit Daten aus der QQQQ ETF. Die HMA ist rechtzeitiger als die SMA. Ein Neun-Tage-Durchschnitt wird mit dem HMA in blau angezeigt. HellipContinued in der Dezember-Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Dezember-Ausgabe 2010 der Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 2010, Technische Analyse, Inc. HMA - Hull Moving Average HMA - Hull Moving Average wurde von Allan Hull erstellt. Rumpf gleitender Durchschnitt dient hauptsächlich der Identität der vorherrschende Markttrend. Im Gegensatz zu einer EMA ist die Hulls Moving Average Kurve deutlich glatter und folgt dem Preisgraphen viel näher. Es wird insbesondere für den mittel - und langfristigen Handel eingesetzt. HMA-Konstruktion ist recht einfach: - Definieren Sie zuerst die HMA-Zeitperiode, z. B. 16 Tage. - Die Formel sieht folgendermaßen aus: HMA WMAfloor (radic (n)) von (2 WMAfloor (n2) - WMAn) Berechnet WMA ndash Weighted Moving Average für die Hälfte des gewählten Zeitraums (WMA 8 in diesem Fall) und multipliziert das Ergebnis mit 2 Berechnen Sie die WMA der Grundperiode (WMA 16) und subtrahieren Sie, wenn vom ersten Schritt getan (2 WMA8) Berechnen Sie die Quadratwurzel der Grundzeit, dh radic16 4. Berechnen Sie WMA 4 aus dem Wert, den wir in Schritt 2 erhalten haben Weitere Informationen über WMA ndash Weighted Moving Average finden Sie hier. Anmerkung: Wenn wir eine grundlegende Zeitspanne wählen, die die Quadratwurzel oder die Division durch die Zahl 2 nicht eine ganzzahlige Zahl ist, z. B. 2,5, dann runden sie ab, bis Sie eine ganze Zahl erhalten. Zum Beispiel, wenn wir HMA mit dem Zeitraum von 5 Tagen erhalten wollen, dann: im ersten Schritt würden wir berechnen WMA2 (weil 52 2,5) im vierten Schritt berechnen wir WMA2 (weil Radic5 2,24) Allan Hull nicht zu empfehlen Basis der Handel auf zwei HMA-Kreuzungen. Er verwendet die erste HMA, um seine Trades und eine andere zu geben, um sie zu verlassen. Wenn Sie die Autoren Artikel zusammen mit der HMA in einem Diagramm sehen möchten, klicken Sie hier. Hull Moving Average wird in ähnlicher Weise wie der ADX verwendet, d. H. Um den vorherrschenden Markttrend zu identifizieren. Steigt die HMA-Kurve, so steigt auch der vorherrschende Trend. Es ist besser, einige Long Trades dann geben. Sollte die HMA-Kurve fallen, wäre der vorherrschende Trend Abwärtstrend, also wäre es besser, kurz zu gehen. Wenn Sie Interesse an einer tieferen Untersuchung dieses Indikators haben und lieber bereit sind, Lösungen zu erbringen, kann die nächste Website für Sie von Interesse sein. Dort können Sie technische Analyse-Indikatoren in Excel-Dateien finden und herunterladen.
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